一、金融衍生产品交易:控制风险,推动创新——访中国银行全球金融市场部张军勇先生（论文文献综述）
黄小坤[1]（2021）在《ZG银行金融衍生业务及其风险控制问题研究》文中提出
胡涛[2]（2006）在《中国银行上饶市分行金融衍生产品研究》文中提出随着我国外汇储蓄规模的不断增长,以及外币存款的低利率和外汇市场固有的汇率风险,外汇持有者已不再满足于只有普通存款和实盘买卖这样的投资渠道,他们盼望市场能提供有创新意义的新的投资渠道。中国银行上饶市分行的金融衍生产品两得宝、期权宝和汇聚宝将满足这一需求。这几种金融衍生产品一出现,就受到市场的广泛关注,这是我中国银行上饶市分行迈向成熟与完善的十分重要的一步。论文以中行上饶市分行为研究对象,在阐明现代金融发展的理论背景及汇率、利率、黄金价格的形成机制的基础上,分析了中行上饶市分行的基本状况及经营中存在的问题,对现有的业务品种、金融衍生产品的交易方式及策略做了重点分析,并指出了目前金融衍生产品定价中存在的问题。利用着名的Black-Scholes定价模型,将其理论价格与实际市价进行实证分析,根据汇率的变动对两得宝和期权宝的实际收益情况作了分析。论文在对中行上饶市分行金融衍生产品发展的措施及建议中制定了金融衍生产品应对战略,提出了金融衍生产品营销、风险防范和定价的措施建议,并结合中行上饶市分行的实际情况,从理财服务和银行风险管理两方面建立了中行上饶市分行金融衍生产品的业务模型。希望本论文的研究成果能够为中行上饶市分行进一步开展金融衍生产品业务提供参考。
张翔[3]（2006）在《我国商业银行操作风险研究》文中提出操作风险是一种最古老的风险之一，其伴随着银行业务的诞生而存在。操作风险虽不属于新问题，但是却在经济金融全球化、信息革命、银行交易的复杂化的背景下，不断凸现出来，银行的操作风险呈上升趋势。在国内、外由于操作不当和内部控制失效等原因而造成严重损失及机构倒闭的事件频繁发生。 从理论上看，商业银行所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险很早就引起了商业银行的重视。而对于操作风险这个概念虽然很早以前就已被提出，但将其与前两种风险真正并列为金融机构所必须面临的三种主要风险进行管理，则是《巴塞尔新资本协议》发布以后的事情。《巴塞尔新资本协议》把操作风险纳入了最低资本充足要求的管理框架内，对国际银行业操作风险的度量以及管理提出了新的要求。新的资本协议框架要求对资本充足的监管能够更为准确反映银行经营的风险状况，为银行和金融监管当局提供了更多的衡量资本充足的可供选择的方法，从而使巴塞尔委员会的资本充足率管理的框架具有更大的灵活性来适应金融体系的变化，以便更准确及时地反映银行经营活动中的实际风险水平及其所需要配置的资本水平，进而促进金融体系的平稳健康发展。 针对我国目前商业银行操作风险案件不断凸现以及今年年底银行业全面开放的要求，笔者认为能否有效解决我国商业银行操作风险问题，已经不仅关系到我国商业银行的生存与发展，还关系到我国的经济、金融安全。所以如何有效的规避和控制操作风险成为了需要迫切解决的一大课题。 本文共分为六章，从理论和实践的角度去做了一些探索和研究。 第一章主要是引言，阐述了写作本文的背景，使用的方法以及文章结构等。 第二章主要是基于新巴塞尔协议对操作风险定义、分类、特征以及度量和管理进行了概述。 第三章主要对我国商业银行操作风险现状进行了分析和研究。指出了我国银行界对于操作风险存在着认识误区以及管理上存在着缺陷并做了案例分析。 第四章主要对我国商业银行操作风险的成因进行了研究。首先是分析了商业银行操作风险产生的根源即一般性分析。再进一步对我国商业银行产生操作风险的特殊性进行了分析。 第五章主要是对我国商业银行操作风险的管理模式和框架进行了探索和研
徐英杰[4]（2006）在《我国商业银行金融衍生品的风险管理研究》文中研究表明20世纪90年代以来，全球金融衍生品交易规模不断扩大，交易品种不断增多，设计创新日新月异，但因金融衍生品引发的商业银行重大亏损的案例也层出不穷，如巴林银行倒闭等。金融衍生品已成为当今金融领域重要的研究课题。目前我国商业银行金融衍生品的发展还处于起步阶段，对金融衍生品风险管理的系统性研究还很欠缺。从长远来看，会融衍生品的发展程度和风险管理水平将对我国商业银行的竞争力起着举足轻重的作用。 本文在介绍会融衍生品的定义、产生背景、特点和分类的基础上，对余融衍生品风险的特征和成因做了具体分析。金融衍生品的风险可分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险五大类，本文从金融衍生品自身特性、宏观经济和微观机制三个角度分析了金融衍生品风险的成因，为金融衍生品风险管理打下基础。 本文通过比较分析的方法，找出我国商业银行在金融衍生品风险管理上存在的主要问题，并从管理组织结构、法律制度体系和执行体系三个方面分析了问题存在的原因。在此基础上，试图将国际先进的风险管理理论和方法与我国商业银行的实际问题相结合，提出加强我国商业银行金融衍生品的风险管理的措施和建议，在风险管理组织结构的完善、选择适合我国风险量化的管理模型、以及加强风险监管体系建设三个方面进行了探讨，以求对我国商业银行的金融衍生品风险管理有所借鉴。
蔡靖波[5]（2005）在《我国商业银行金融衍生产品的风险防范》文中认为目前我国商业银行金融衍生产品的发展还处于起步阶段,对金融衍生产品风险管理的系统性研究还很欠缺。从长远来看,金融衍生产品的发展程度和风险管理水平将对我国商业银行的竞争力起着举足轻重的作用。 本文通过比较分析的方法,找出我国商业银行在金融衍生产品风险管理上存在的主要问题,试图将国际先进的风险管理理论和方法与我国商业银行的实际问题结合起来,从完善商业银行内部的风险防范和加强外部监管两个重要的方面出发,阐述实现金融衍生产品全面风险管理体系的途径与方法。 在金融衍生产品的内部风险防范方面,本文在分析国际上先进风险管理方法的基础上,结合新巴塞尔协议对商业银行风险管理的新要求,从组织架构的完善,适合我国风险量化管理模型的选择,金融衍生产品五大类风险的具体内控措施这三个层次进行了探讨。 针对目前我国商业银行金融衍生产品风险管理体系的存在问题,本文从创造风险管理良好外部环境,加强商业银行监管的角度出发,从加强政府监管、交易所和行业自律管理、国际合作三个方面提出了建设性意见。
费玥[6]（2005）在《我国商业银行衍生金融工具交易业务的风险管理》文中研究表明研究金融衍生工具的风险管理是迎接银行商业化、经济市场化、全球化的必然选择，是开展衍生金融工具交易业务的必由之路。本文对衍生金融工具的概念、产生和发展背景、分类、风险特点及在我国商业银行的发展进行了论述。运用动态博弈理论、市场有效性理论、展望理论对衍生金融工具的信用风险、市场风险、操作风险的产生机理进行了经济学分析。并从商业银行组织制度和风险监管体系的缺陷角度分析了风险产生的原因，指出了加强我国商业银行衍生金融工具交易业务风险管理的五项措施，即：针对信用风险，应加强信用约束体制建设，包括完善社会信用体制、加强相关法律法规的约束；针对市场风险，应增强我国资本市场的有效性，包括培育良好的资本市场环境、培育理性的投资者、完善信息披露制度、大力发展衍生金融工具交易市场；针对操作风险，应建立交易人员激励约束机制，包括建立银行风险文化，提高交易人员自身素质、建立合理的激励机制、加强操作风险的内控建设；在商业银行组织制度建设上，应建立扁平化的管理结构、加强内控，建立全面风险管理系统：在监管体系建设上，应加强法律体系建设、丰富监管的制度体系、完善监管组织体系。
张军勇[7]（2004）在《有效控制风险 推动金融创新——金融衍生产品业务发展的风险控制》文中认为
胡同捷[8]（2004）在《金融衍生产品交易:控制风险,推动创新——访中国银行全球金融市场部张军勇先生》文中进行了进一步梳理
蔡宇[9]（2002）在《中美投资基金比较分析》文中提出本文旨在通过对中美两国投资基金在产生、发展过程中出现的多方面问题进行较为全面的比较分析，从中寻找出一些对中国投资基金发展有借鉴意义的经验教训。全文由三部分组成。首先在第一部分介绍了有关投资基金的含义、分类和效率机制等基础性的知识，并在此基础上对全球投资基金的概况进行了简单的说明，使阅读者对投资基金的全貌有一个较为清晰的整体认识。第二部分是本文的重点，主要从中美投资基金的产生、类型、功能、现状、管理人、以及监管六方面进行比较分析。其中又以基金管理人和基金监管的比较为重点，这主要是因为这两方面的问题的解决是促使我国投资基金业健康发展的关键所在。在比较过程中，笔者在发现中美投资基金发展水平的巨大差异之外，也试图发掘造成这种差异的原因，并提出了一些建议。第三部分是全文的总结部分，将通过比较得出的十几条对中国投资基金有一定借鉴意义的建议措施概括在三个方面进行了总结。
二、金融衍生产品交易:控制风险,推动创新——访中国银行全球金融市场部张军勇先生（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、金融衍生产品交易:控制风险,推动创新——访中国银行全球金融市场部张军勇先生（论文提纲范文）
（2）中国银行上饶市分行金融衍生产品研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究内容和方法 |
| 2 研究理论综述 |
| 2.1 理论背景 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 汇率的形成机制 |
| 2.2.2 利率的形成机制 |
| 2.2.3 黄金价格的形成机制 |
| 3 中行上饶市分行金融衍生产品交易方式及现状分析 |
| 3.1 中行上饶市分行现状分析 |
| 3.1.1 基本状况 |
| 3.1.2 中行上饶市分行的经营问题 |
| 3.2 中行上饶市分行现有产品概述 |
| 3.3 金融衍生产品交易方式及目前定价存在的问题 |
| 3.3.1 金融衍生产品的发展状况 |
| 3.3.2 期权宝交易方式及策略 |
| 3.3.3 两得宝交易方式及策略 |
| 3.3.4 期权宝与两得宝组合交易策略 |
| 3.3.5 期权交易的功能 |
| 3.3.6 汇聚宝交易方式及策略 |
| 3.3.7 目前定价存在的问题 |
| 4 中行上饶市分行期权产品价格分析 |
| 4.1 BLACK-SCHOLES 公式用于期权定价的实证研究 |
| 4.1.1 Balck-Scholes 公式的定价模型 |
| 4.1.2 理论价格与市场价格的对比分析 |
| 4.2 两得宝和期权宝的实际收益分析 |
| 5 中行上饶市分行金融衍生产品发展的措施建议 |
| 5.1 金融衍生产品应对战略 |
| 5.2 金融衍生产品营销的建议 |
| 5.3 金融衍生产品风险防范的建议 |
| 5.3.1 金融衍生品涉及的风险种类 |
| 5.3.2 金融衍生品风险产生的原因 |
| 5.3.3 金融衍生品风险防范的办法 |
| 5.4 金融衍生产品业务模型及定价的建议 |
| 6 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（3）我国商业银行操作风险研究（论文提纲范文）
| 论文独创性声明 |
| 论文使用授权声明 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 引言 |
| 第二章 商业银行操作风险理论综述 |
| 第一节 商业银行操作风险定义、分类、特征及重要性 |
| 第二节 商业银行操作风险的度量 |
| 第三章 我国商业银行操作风险的现状分析 |
| 第一节 我国商业银行对于操作风险的认识误区 |
| 第二节 我国商业银行操作风险的现状分析 |
| 第三节 案例分析──上海浦东发展银行陆家嘴支行违规放款案 |
| 第四章 我国商业银行操作风险的成因分析 |
| 第一节 商业银行操作风险产生的一般性分析 |
| 第二节 我国商业银行操作风险产生的特殊性分析 |
| 第五章 我国商业银行操作风险管理模式构造研究 |
| 第一节 我国商业银行操作风险管理的理论分析 |
| 第二节 我国商业银行操作风险管理模式构造研究 |
| 第三节 案例分析──对上海浦东发展银行操作风险管理的相关建议 |
| 第六章 结论与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（4）我国商业银行金融衍生品的风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 0 导言 |
| 0.1 研究背景 |
| 0.2 研究意义 |
| 0.3 研究的思路 |
| 0.4 文献回顾 |
| 0.5 本文结构与主要内容 |
| 0.6 创新和不足 |
| 1. 金融衍生品的一般理论 |
| 1.1 金融衍生品的定义 |
| 1.2 金融衍生品产生的背景 |
| 1.3 金融衍生品的特点 |
| 1.4 金融衍生品的分类 |
| 2. 商业银行金融衍生品的风险及其成因 |
| 2.1 商业银行金融衍生品的风险分类 |
| 2.2 四大类金融衍生品的风险分析 |
| 2.3 我国商业银行金融衍生品风险成因 |
| 2.3.1 基于金融衍生品自身特性角度的分析 |
| 2.3.2 基于宏观经济角度的分析 |
| 2.3.3 基于微观机制的分析 |
| 3. 我国商业银行金融衍生品风险管理的现状与原因 |
| 3.1 我国商业银行金融衍生品及风险管理现状 |
| 3.1.1 金融衍生品业务经营规模较小 |
| 3.1.2 没有形成有效的内控机制 |
| 3.1.3 缺乏有效的监管体系 |
| 3.2 我国商业银行金融衍生品风险管理现状的原因 |
| 3.2.1 管理组织结构不合理 |
| 3.2.2 法律体系不健全，制度体系过于单一 |
| 3.2.3 组织执行体系不完善 |
| 4、加强我国商业银行金融衍生品风险管理的措施和建议 |
| 4.1 完善我国商业银行金融衍生品风险管理组织结构 |
| 4.1.1 董事会对风险管理承担最终责任 |
| 4.1.2 建立独立的风险管理部门 |
| 4.1.3 在操作岗位深化风险管理意识 |
| 4.1.4 完善风险管理制度 |
| 4.1.5 建立风险报告制度 |
| 4.1.6 健全独立内部审计体系 |
| 4.2 选择适合的风险量化模型，防范金融衍生品风险 |
| 4.2.1 市场风险的管理 |
| 4.2.2 信用风险的管理 |
| 4.2.3 操作风险的管理 |
| 4.2.4 流动性风险管理 |
| 4.2.5 法律风险的管理 |
| 4.3 完善金融衍生品风险监管体系建设 |
| 4.3.1 加强法律体系建设 |
| 4.3.2 丰富监管的制度体系 |
| 4.3.3 完善监管组织体系 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）我国商业银行金融衍生产品的风险防范（论文提纲范文）
| 前言 |
| 1.金融衍生产品的概述 |
| 1.1 金融衍生产品的定义与分类 |
| 1.2 金融衍生产品的特性 |
| 1.3 金融衍生产品的风险分类 |
| 1.4 四大类金融衍生产品的风险分析 |
| 2.金融衍生产品风险管理的发展 |
| 2.1 金融衍生产品风险管理理论概述 |
| 2.2 金融衍生产品风险量化管理方法 |
| 2.3 新巴塞尔协议对商业银行风险管理的影响 |
| 3.我国商业银行金融衍生产品发展状况分析 |
| 3.1 国内外商业银行金融衍生产品发展现状的比较 |
| 3.2 我国商业银行发展金融衍生产品的必要性分析 |
| 3.3 我国商业银行金融衍生产品风险成因分析 |
| 3.4 我国商业银行金融衍生产品风险管理现状和存在的主要问题 |
| 4.完善我国商业银行金融衍生产品的内部风险防范 |
| 4.1 我国商业银行金融衍生产品风险管理组织架构的完善 |
| 4.2 我国商业银行金融衍生产品风险量化模型的选择 |
| 4.3 我国商业银行金融衍生产品五大类风险的具体防范措施 |
| 5.健全我国商业银行金融衍生产品的外部监管 |
| 5.1 加强政府的外部监管 |
| 5.2 加强交易所和行业协会管理 |
| 5.3 加强国际监管的合作 |
| 结论 |
| 注释 |
| 主要参考文献 |
| 后记 |
（6）我国商业银行衍生金融工具交易业务的风险管理（论文提纲范文）
| 前言 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 论文的选题背景 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究成果 |
| 第二章 衍生金融工具概述 |
| 2.1 衍生金融工具的概念 |
| 2.2 衍生金融工具的产生和发展背景 |
| 2.2.1 浮动汇率的形成 |
| 2.2.2 金融创新 |
| 2.2.3 技术进步 |
| 2.3 衍生金融工具的分类及其风险分析 |
| 2.3.1 衍生金融工具的分类 |
| 2.3.2 衍生金融工具的风险分析 |
| 2.4 衍生金融工具业务在我国商业银行的起源与发展 |
| 第三章 衍生金融工具交易业务风险产生的机理研究 |
| 3.1 风险产生的经济学分析 |
| 3.1.1 基于动态博弈的信用风险分析 |
| 3.1.2 基于市场有效性理论的市场风险分析 |
| 3.1.3 基于展望理论对交易人员操作风险产生的分析 |
| 3.2 风险产生的制度缺陷分析 |
| 3.2.1 商业银行组织制度 |
| 3.2.2 风险监管的体系 |
| 第四章 我国商业银行衍生金融工具交易业务风险管理 |
| 4.1 加强信用约束体制建设 |
| 4.1.1 完善社会信用体制 |
| 4.1.2 加强相关法律法规的约束 |
| 4.2 增强我国资本市场的有效性 |
| 4.2.1 培育良好的资本市场环境 |
| 4.2.2 培育理性的投资者 |
| 4.2.3 完善信息披露制度 |
| 4.2.4 大力发展衍生金融工具交易市场 |
| 4.3 建立交易人员激励约束机制 |
| 4.3.1 建立银行风险文化 |
| 4.3.2 建立合理的激励机制 |
| 4.3.3 加强操作风险的内控建设 |
| 4.4 商业银行组织制度建设 |
| 4.4.1 建立扁平化的管理结构 |
| 4.4.2 建立全面风险管理系统 |
| 4.5 风险监管体系建设 |
| 4.5.1 加强法律体系建设 |
| 4.5.2 丰富监管的制度体系 |
| 4.5.3 完善监管组织体系 |
| 第五章 结束语 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（7）有效控制风险 推动金融创新——金融衍生产品业务发展的风险控制（论文提纲范文）
| 一、金融衍生产品业务的风险控制 |
| 1、市场风险。 |
| 2、信用风险。 |
| 3、操作风险。 |
| 4、ISDA也帮助各行在交易过程中控制风险。 |
| 二、加强产品研发，提高核心竞争力 |
（9）中美投资基金比较分析（论文提纲范文）
| 引言 |
| 内容提要 |
| 第一章 、投资基金概论 |
| 第一节 、投资基金的含义 |
| 第二节 、投资基金的分类 |
| 第三节 、投资基金的效率机制 |
| 第四节 、国外投资基金概况 |
| 第二章 、中美投资基金比较 |
| 第一节 、中美投资基金产生的比较 |
| 第二节 、中美投资基金类型比较 |
| 第三节 、中美投资基金的功能比较 |
| 第四节 、中美投资基金现状比较 |
| 一、 资产规模及影响力的比较 |
| 二、 数量和品种的比较 |
| 三、 竞争水平的比较 |
| 四、 资金来源的比较 |
| 第五节 、中美投资基金管理人的比较 |
| 一、 投资理念的比较 |
| 二、 投资策略的比较 |
| 三、 客户资产规模的比较 |
| 四、 服务水平的比较 |
| 五、 基金费用的比较 |
| 第六节 、中美投资基金监管的比较 |
| 一、 监管体系的比较 |
| 二、 投资基金法律监管的比较 |
| 三、 投资基金行业自律管理的比较 |
| 第三章 、中美投资基金比较对中国的借鉴意义 |
| 第一节 、提高投资基金业的竞争水平 |
| 第二节 、改善投资基金的内部管理 |
| 第三节 、健全投资基金的法律监管 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、金融衍生产品交易:控制风险,推动创新——访中国银行全球金融市场部张军勇先生（论文参考文献）
- [1]ZG银行金融衍生业务及其风险控制问题研究[D]. 黄小坤. 天津商业大学, 2021
- [2]中国银行上饶市分行金融衍生产品研究[D]. 胡涛. 西安理工大学, 2006(02)
- [3]我国商业银行操作风险研究[D]. 张翔. 上海海事大学, 2006(03)
- [4]我国商业银行金融衍生品的风险管理研究[D]. 徐英杰. 中国海洋大学, 2006(02)
- [5]我国商业银行金融衍生产品的风险防范[D]. 蔡靖波. 暨南大学, 2005(01)
- [6]我国商业银行衍生金融工具交易业务的风险管理[D]. 费玥. 河海大学, 2005(02)
- [7]有效控制风险 推动金融创新——金融衍生产品业务发展的风险控制[J]. 张军勇. 中国外汇管理, 2004(06)
- [8]金融衍生产品交易:控制风险,推动创新——访中国银行全球金融市场部张军勇先生[J]. 胡同捷. 中国金融, 2004(01)
- [9]中美投资基金比较分析[D]. 蔡宇. 对外经济贸易大学, 2002(02)